La razón de recompensa a riesgo (RRR, o recompensa: ratio de riesgo) es un tema de negociación muy controvertido y mientras que algunos comerciantes afirman que la recompensa: relación de riesgo es totalmente inútil, Otros creen que es el Santo Grial en el comercio. En el siguiente artículo explicamos cómo usar la razón de riesgo de recompensa correctamente, compartimos algunos hechos menos conocidos sobre los conceptos y desmitificamos las ideas detrás de la recompensa: ratio de riesgo. Mitos alrededor de la recompensa: ratio de riesgo Mito 1: La razón de riesgo r: es inútil A menudo lees que los comerciantes dicen que la relación de recompensa-riesgo es inútil que no podría estar más lejos de la verdad. Aunque, la recompensa: riesgo por sí solo no tiene valor, cuando se utiliza en combinación con otras métricas comerciales, se convierte rápidamente en una de las herramientas de comercio más poderoso. Sin saber la recompensa: relación de riesgo de un solo comercio, es literalmente imposible comerciar rentable y pronto aprenderá por qué. Mito 2: Recompensa Buena vs. Mala recompensa: Razón de riesgo Con qué frecuencia ha escuchado a alguien hablar de una relación de recompensa de riesgo mínimo genérica y aleatoria? Incluso los libros de comercio popular a menudo indican que los oficios con una recompensa: razón de riesgo de menos de 2: 1 o 3 : 1 tiene que ser evitado. Esto es muy incorrecto e incluso puede conducir a una disminución en el rendimiento comercial. Siempre que leas algo así, deja el sitio web inmediatamente. Como veremos en breve, la recompensa óptima: el riesgo sólo depende de SU propia estrategia de negociación y SU desempeño, y en nada más. No hay nada como buena o mala recompensa: ratios de riesgo. Mito 3: Paradas mentales y no utilizar paradas es mejor Una vez que un comerciante es consciente de cómo el concepto de la recompensa: relación de riesgo funciona, verá que el comercio rentable sin tener un nivel de precios exacto y fijo para su parada es imposible. Sólo si sabe dónde va a colocar su orden de stop loss antes de entrar en el comercio, que son capaces de calcular su recompensa: ratio de riesgo, el winrate necesario y juzgar si un comercio tiene una expectativa positiva para usted o no le tomamos a través de un ejemplo abajo. Las órdenes mentales de la parada de la parada no trabajan. A menudo, los comerciantes piensan que mediante el uso de una mayor toma de ganancias o una parada más cercana pérdida que puede aumentar fácilmente su recompensa: ratio de riesgo y, por tanto, aumentar la expectativa de su rendimiento comercial. Por desgracia, no es tan fácil como eso. El uso de una mayor toma de beneficios toma significa que el precio won8217t ser capaz de alcanzar la toma de la orden de beneficios tan fácilmente y es probable que vea una disminución en su winrate. Por otro lado, establecer su parada más cercana aumentará la cantidad de paradas prematuras y se le echará de sus oficios demasiado pronto. Los comerciantes aficionados a menudo justifican las operaciones malas donde no están operando dentro de su sistema con una mayor recompensa: la proporción de riesgo. Sus reglas comerciales están ahí por una razón y un mal comercio no se convierte repentinamente aceptable al azar con la esperanza de lograr una mayor recompensa: relación de riesgo. Puede justificar un mal comercio con una potencialmente grande recompensa: relación de riesgo. Un mal comercio siempre es un mal comercio. La razón de recompensa: riesgo mide la distancia de su entrada a su stop loss y su orden de toma de beneficios y luego compara las dos distancias (el video a continuación) muestra que). Cuando conoce la relación de recompensa: riesgo para su comercio, puede calcular fácilmente la ganancia requerida (consulte la fórmula siguiente). Usted puede ver rápidamente si la razón de recompensa: el riesgo es lo suficientemente grande para su winrate histórico o si debe omitir ese comercio cuando la recompensa: ratio de riesgo es demasiado pequeño. Ejemplo 1: Si ingresa a un comercio con una proporción de recompensa: riesgo de 1: 1, su ganancia total debe ser superior a 50 para obtener una ganancia mínima de 1: 1 (1 Recompensa: Riesgo) Recompensa requerida: Razón de riesgo Ser un comerciante rentable: Ejemplo 2: Si su sistema tiene un histórico winrate de 60, necesita una recompensa: riesgo de 0,6. 1 para lograr una expectativa a largo plazo: (1 / 0.6) 8211 1 0.7 Cheat Sheet para recompensa: ratio de riesgo y winrate Los operadores que entienden esta conexión pueden ver rápidamente que no necesita un winrate muy alto ni una gran recompensa: Ganar dinero como comerciante. Mientras su recompensa: ratio de riesgo y su partido histórico winrate, su comercio proporcionará una esperanza positiva. La recompensa dinámica: ratio de riesgo 8211 conceptos avanzados Cuando usted está en un comercio y el precio comienza a moverse a su favor, la recompensa: relación de riesgo del comercio disminuye desde la distancia del precio actual a su aumento de parada. Una recompensa decreciente: la razón de riesgo conduce a una variedad de métricas de riesgo cambiantes que exploraremos más adelante. Justo antes de que el precio está a punto de golpear su tomar la orden de beneficios, la proporción de recompensa de riesgo es peor y hacer la decisión comercial correcta puede llegar a ser muy difícil. La pregunta entonces se convierte en, toma un beneficio antes y no arriesga a devolver sus ganancias no realizadas, todavía cree en su idea de comercio y dejarlo correr, o se mueven su parada para proteger su comercio y esperar Mientras que hay No hay respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta, es importante ser consciente de la dinámica aquí y analizar cómo la gestión de posiciones y la toma de beneficios influye en su rendimiento a largo plazo. Salir de operaciones correctamente puede hacer una gran diferencia en su rendimiento. A continuación, le presentaremos un ejemplo comercial y le mostraremos cómo cambian los parámetros de riesgo de un cambio comercial cuando se mueve el precio. Un paso a paso ejemplo de comercio cómo utilizar la razón de riesgo de recompensa 1) Usted entra en un comercio Por el bien del argumento, digamos que estamos entrando en el comercio de corta en el descanso de la pinbar. En ese punto, la relación de recompensa de riesgo es de 2: 1 (240/120) y nuestra mínima requerida winrate es 33.3 (1/1 2). Esto significa que si su histórico winrate es mayor que 33.3 podemos tomar el comercio con seguridad. Si tu winrate sería menor, sin embargo, tendrías que saltar la configuración, incluso cuando tiene todos los criterios de entrada que va para él y no violín con sus órdenes de fabricar una mayor recompensa: ratio de riesgo que doesnt tiene sentido. 2) El precio se mueve a su favor 8211 la recompensa: disminución de la relación de riesgo Después de que el precio se ha movido en nuestro favor, usted tiene que reevaluar la situación. Si deja la orden de stop loss en su nivel inicial, la nueva relación de recompensa: risk disminuye a 0.2 (60/270) y el winrate requerido es ahora 83 (1/1 1.2). Los comerciantes consiguen esto incorrecto: Usted tiene que ser consciente del hecho de que usted no está negociando con el dinero libre cuando su comercio está en beneficio. La mayoría de los comerciantes creen que a menos que hayan cerrado el comercio, el dinero que ven en su PampL flotante no es el suyo muerto equivocado. Una vez que comience a tratar el dinero en la PampL como su su dinero, usted tiene que protegerlo siendo un comerciante significa manejar el riesgo y maximizar el desembolso final. Hágase las siguientes preguntas al tomar mediados de las decisiones de comercio: Cuál es la recompensa actual: la relación de riesgo y el winrate requerido Entraría en el comercio con la pérdida de stop actual y tomar los niveles de beneficios y la relación de recompensa de riesgo actual como es ahora Si no , Hay un nivel de precios razonable donde puedo mover mi orden de stop loss a, para aumentar la recompensa: ratio de riesgo Si no, cuáles son las probabilidades de precio de alcanzar su toma de beneficios Es todavía buscando bien o es el precio luchando 3) Detener el camino correcto Hay múltiples maneras de rastrear las paradas y no hay ningún bien o mal. El punto más importante es que usted tiene un enfoque sistemático que le permite rastrear su parada a niveles razonables donde las posibilidades de prematuros squeezes se minimizan. En nuestro ejemplo, hemos seguido la parada por encima de los máximos anteriores de la vela. Ahora, su nueva recompensa: el riesgo ha aumentado a 1: 1 (60/60) y el winrate requerido cayó a 50 (1/11). Otras formas y métodos que puede utilizar para las paradas de rastreo son: Swing altos y bajos muy populares y eficaces Alto y bajo del día Soporte y resistencia Promedios móviles especialmente útiles durante los períodos de tendencias del mercado ATR como información adicional. El concepto de R-Múltiplo (que significa Múltiple de Riesgo) es similar a la razón de recompensa: riesgo, pero Su más de una métrica del funcionamiento que mira operaciones cerradas. El R-múltiple mide sus operaciones en términos de riesgo, donde define la distancia entre su entrada y la pérdida de stop como 1R. Por lo tanto, un comercio que cierre por una pérdida en su nivel inicial de pérdida de stop es una pérdida -1R. Un comercio ganador que haga el doble de la cantidad de su riesgo inicial (una recompensa 2: 1: ratio de riesgo) sería un comercio 2R. Usted consigue la idea El concepto de R-múltiple viene en muy útil cuando usted comienza a comparar su recompensa inicial: relación de riesgo a la R-múltiple completado. Si sobrestima el potencial de recompensa y ve una gran diferencia entre la recompensa inicial: el riesgo y el múltiplo R final, debería echar un vistazo a la premisa de su metodología. Es usted demasiado optimista? Cierre los oficios demasiado temprano? Qué está sucediendo exactamente? Tales ideas son invaluables y harán una gran diferencia en su comercio la forma más fácil de averiguar lo que está trabajando o no es consultar su diario de comercio. El concepto de la recompensa: relación de riesgo es mucho más que dividir su distancia de tomar ganancias por su distancia de stop loss y luego disparar por un número aleatorio, alto. La recompensa: ratio de riesgo determina su rentabilidad a largo plazo y es un concepto dinámico. Los comerciantes profesionales (ver más abajo) se ven a sí mismos como los gestores de riesgo y la evaluación del riesgo y la gestión de la desventaja debe ser su máxima prioridad. Le recomendamos que comience a prestar más atención a sus parámetros de riesgo planificados, realizados y de mediano plazo y evalúe cómo gestiona sus operaciones. Si desea jugar con diferentes estadísticas comerciales y obtener una mejor sensación de cómo interactúan los diferentes parámetros comerciales, consulte el simulador de rendimiento Edgewonk8217s o utilice nuestra calculadora de riesgo de recompensa. Usted debe siempre ser capaz de encontrar algo en el que puede sesgar la relación de riesgo de recompensa tan grandemente a su favor que usted puede tomar una variedad de pequeñas inversiones con grandes oportunidades de riesgo de recompensa que debe darle un mínimo de sorteo Dolor de espalda y oportunidades máximas al alza. Paul Tudor Jones Su no si youre correcto o incorrecto eso es importante, pero cuánto dinero usted hace cuando youre correcto y cuánto usted pierde cuando youre mal. George Soros Francamente, no veo mercados veo riesgos, recompensas y dinero. Larry Hite Es esencial esperar a que las operaciones con una buena relación riesgo / recompensa. La paciencia es una virtud para un comerciante. Alexander Élder Paul Tudor Jones tenía un principio que solía usar, llamado 5: 1. Sabe que va a estar equivocado a veces así que si pierde un dólar y tiene que gastar otro dólar, gastando dos para hacer cinco, he8217s todavía hasta 3. Puede estar equivocado cuatro de cinco veces y todavía estar en gran forma. Anthony Robbins en Paul Tudor Jones Lo más importante es la gestión del dinero, la gestión del dinero, la gestión del dinero. Cualquiera que tenga éxito le dirá lo mismo. Marty Schwartz El problema con riesgo / recompensa es que nunca se puede conocer la recompensa, sólo el riesgo. Cualquier recompensa potencial que usted perciba es un producto completo de su imaginación. Es una suposición completamente hecha (no importa cuánto intente justificar 8211 estadísticamente o no). Esta es una verdad ineludible ya que el mercado tiene fuerzas aleatorias que actúan sobre ella en todo momento. Además, riesgo / recompensa también se ve muy afectada por la capacidad del comerciante. Con esto quiero decir que hay muchos factores emocionales que afectarán a los comerciantes de diferentes habilidades durante el comercio. Por ejemplo, si un comerciante percibe un comercio 4/1 R / R, entra y comienza en el comercio decide salir (por pánico o incomodidad) y registra un pequeño beneficio, el comercio ya no es un 4 a 1 R / R , Más cerca de un 1 a 4 (si se colocó una parada a una distancia razonable de la entrada). Lo mismo ocurre con un comerciante que entra en este mismo comercio y en algún momento durante el comercio ve actividad que es probable que niegue el resultado positivo y sale con un beneficio igual a la distancia de la entrada a la parada. En otras palabras, un 1/1 Riesgo / Recompensa. Ahora la gran pregunta a ese comerciante es: Puesto que era solamente 1/1, si usted lo habría sabido, usted habría tomado todavía el riesgo / la recompensa del comercio puede ayudarle psicologicamente y ayudarle a tirar del gatillo pero cualquier resultado usted Percibir antes de la entrada está completamente compuesto. Descargo de Riesgo El comercio de Futuros, Forex, CFDs y Stocks implica un riesgo de pérdida. Por favor, considere cuidadosamente si tal operación es apropiada para usted. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros. Los artículos y contenido de este sitio web son sólo para fines de entretenimiento y no constituyen recomendaciones ni consejos de inversión. Full Terms Crédito de imagen: Tradeciety utilizó imágenes y licencias de imagen descargadas y obtenidas a través de Fotolia. Flaticon. Freepik y Unplash. Las cartas comerciales se han obtenido utilizando Tradingview. Stockcharts y FXCM. Ratio de recompensa de riesgo El ratio de recompensa de riesgo es simplemente un cálculo de cuánto está dispuesto a arriesgar en un comercio, en comparación con cuánto planea apuntar como un beneficio objetivo. Para mantenerlo simple, si usted estaba haciendo un comercio y que sólo quería establecer su pérdida de stop en cinco pips y establecer su toma de ganancias a 20 pips, su relación riesgo: recompensa sería 5:20 o 1: 4. Usted está arriesgando cinco pips por la oportunidad de ganar 20 pips. Cómo utilizar una relación de recompensa de riesgo en Forex Trading La teoría básica para el riesgo: relación de recompensa es buscar oportunidades donde la recompensa supera el riesgo. Cuanto más grandes sean las recompensas posibles, más transacciones fallidas su cuenta puede soportar a la vez. Piense en ello de esta manera, si usted fuera a utilizar el ejemplo anterior y tener un comercio exitoso, que lo amortiguará contra cuatro operaciones perdidas con la misma proporción. La idea de usar una buena relación de recompensa de riesgo es poner las probabilidades en su favor. Si constantemente hizo la proporción de 5:20, podría perder la mitad de sus operaciones, y aún así, obtener un beneficio decente. Típicamente, el riesgo: recompensa es útil cuando el precio está cerca de soporte o resistencia importante. Por ejemplo, si el EUR / USD está en una tendencia bajista y el precio se ha estancado cerca de la resistencia y podría estar fijando un valor más bajo, el riesgo: recompensa probablemente favorecería un comercio de venta con una parada de protección menor por encima de la entrada y un mayor beneficio de toma en el Dirección de la tendencia. Qué tipos de riesgo Recompensa Ratio debe utilizar un comerciante El tipo de relación de recompensa de riesgo que los comerciantes deben utilizar depende del tipo de comerciante que es, y las condiciones del mercado. Sería ideal si siempre se pueden encontrar oficios que tenían altas recompensas y bajo riesgo, pero lo que podría encontrar en la realidad podría ser muy diferente. Sufría el riesgo de tener un riesgo mayor que la recompensa, pero si los mercados son volátiles, podría tener sentido. El punto de tener una pérdida de stop no es sólo para proteger el capital sino también para detener su comercio una vez que ya no tiene sentido. A veces el punto donde el comercio deja de tener sentido es mucho más lejos del precio de apertura del mercado que la salida segura. Cuando se trata de que, a usted como un comerciante para averiguar qué tipo de proporción de recompensa de riesgo que desea utilizar. Usted debe tratar de evitar que su riesgo sea mayor que su recompensa, sobre todo si usted es un principiante, pero no hay una relación particular que funcione para todos los comerciantes. Lo importante es que utiliza una relación que tiene sentido para su estilo de negociación y para las condiciones del mercado. Línea de fondo: D o no deje que el mercado tomar más para usted en un comercio que you39re mirando a tomar del mercado. Entrar y salir del mercado en sus términos. Sistema de gestión de dinero 5 (Riesgo de ganar relación de recompensa) Enviado por Edward Revy el 25 de agosto de 2009 - 02:51. Relación riesgo / recompensa es uno de los parámetros más influyentes de cualquier sistema de Forex. Una buena relación riesgo / recompensa es capaz de hacer rentable un sistema no rentable, mientras que la relación pobre riesgo / recompensa puede convertir una configuración ganadora en una estrategia perdedora. Qué es la relación riesgo / beneficio Riesgo - simplemente se refiere a la cantidad de activos que se ponen en riesgo. En Forex es la distancia de nuestro nivel de Stop loss (en pips) multiplicado por el número de lotes comercializados. P. ej. Una pérdida de stop a 50 pips con 2 lotes comercializados nos daría un riesgo total de 100 pips. Recompensa - la cantidad de pips que buscamos ganar en cualquier comercio en particular - en otras palabras, la distancia a un nivel Take Profit. Ejemplo de ratio de riesgo / recompensa: 100 pips stop vs 200 pips beneficio objetivo nos da 1: 2 riesgo / recompensa. 25 pips stop vs 75 pips beneficio da 1: 3 relación riesgo / recompensa. Por qué considerar la relación riesgo / recompensa? Un sistema comercial promedio que es capaz de producir al menos 50 de señales ganadoras se convierte automáticamente en rentable si sus objetivos de stop y beneficio se establecen en una relación riesgo / beneficio de 1: 2 o superior. Por otro lado, un sistema comercial que es capaz de entregar más de 70 de las señales ganadoras todavía puede ser no rentable en el largo plazo si se muestra una mala gestión del dinero con, por ejemplo, 3: 1 relación riesgo / beneficio. Pequeño riesgo - gran recompensa: una fórmula ganadora utilizada por los comerciantes profesionales Cómo lo hacen Vamos a repasar algunos ejemplos prácticos: Con bajo riesgo. Entradas de alta recompensa en la re-prueba de la línea de tendencia, las operaciones con experiencia puede permitir que se equivocan varias veces antes de sacar a un ganador, y todavía terminan en ganancias. Canalización, los mercados de gama limitada también ofrecen bajo riesgo. Alta recompensa oportunidades comerciales. Además, no se trata sólo de entrar o salir de un comercio, sino también de revisar las tendencias anteriores y posicionarse en la dirección de la ruptura más probable, y de esta manera buscar beneficios adicionales y una vez más eliminar el riesgo de que se deje de ser golpeado . Los comerciantes de la onda tienen gusto de montar las tendencias del mercado entrando en niveles del retracement del precio. Estos niveles se pueden encontrar utilizando diversos estudios e indicadores: niveles de Fibonacci, niveles de soporte / resistencia, líneas de tendencia, medias móviles, tratadas como líneas de tendencia flexibles, etc. Todos estos estudios ayudan a ver los puntos de retroceso. Cuando se realiza un análisis complejo de un retroceso, se presta especial atención a los niveles de precios en los que dos o más estudios coinciden en lugar y tiempo entre sí. No importa qué sistema de comercio que utilice, si se asegura de que su relación riesgo: recompensa se establece correctamente, youll ser el comercio en un lado rentable, incluso cuando el número de sus operaciones perdedor es mayor que el número de operaciones ganadoras. Edward Revy, forex-strategies-reveal / Copyright copy 2009 Todos los derechos reservados Enviado por Usuario el 17 de septiembre de 2009 - 21:36. También es necesario tener en cuenta las estadísticas de la cuestión. Por ejemplo, una parada de 25pip y un beneficio de 75pip es 3: 1 como usted dijo anteriormente. Pero no es bueno a menos que usted está ganando más de 25 de la época. Exactamente 25 del tiempo estaría rompiendo incluso y menos de lo que estaría haciendo pérdidas. Simplemente ajustar la relación no puede ayudar ya sea porque se señaló antes que una marca más cercana (si el stop o el beneficio) sería golpeado con más frecuencia que un conjunto más lejos. Enviado por Edward Revy el 19 de septiembre de 2009 - 20:02. Gracias Buen punto también. Debe haber un equilibrio. Por otro lado, si usted gana sólo 25 del tiempo, su sistema probablemente no es el más eficaz a menos que, por supuesto, su riesgo: recompensa promedios en 1:10 (rara vez proporción para ilustrar el punto principal). Enviado por Steven el 27 de septiembre de 2009 - 10:33. Gracias por mostrar la relación de recompensa de riesgo basada en el gráfico o el gráfico. Creo que lo intentaría. Para mí, muestra lo confidente o cómodo que eres cuando empiezas a hacer una entrada para una compra o una posición de venta. Por un largo plazo jugando forex, Por ejemplo: ganar pieza pequeña, pérdida pieza grande, p. SL40, TP20. Desarrollar una falta de confianza en el futuro. En la próxima vez que usted puede considerar, SL100, TP10. Desde TP10 fácil de lograr que el TP20. O ganar pieza grande, pieza pequeña de pérdida, p. SL20, TP40. Desarrollar una plena de confianza en el futuro. En la próxima vez que usted puede considerar, SL10, TP100. Desde TP100 sabes cómo lograrlo. Así es como veo.
No comments:
Post a Comment