Turtle Trading es un sistema mecánico de seguimiento de tendencias basado en las señales de Momentum de precios, específicamente los máximos de 20 y 55 días. En 1983, el comerciante de productos básicos Richard Dennis apostó con su socio comercial Bill Eckhart que él podría enseñar a un grupo al azar para ser grandes comerciantes. Richard Donchian, conocido como el padre de la tendencia moderna que sigue las estrategias desarrolló un enfoque de comercio basado en la regla que se conoció como Trend siguiente en los años siguientes. Richard8217s Trend El siguiente enfoque se basa en el supuesto de que los precios de los productos básicos se movieron en movimientos largos y sostenidos. Richard desarrolló y utilizó un sistema de comercio que incorporaba reglas de comercio, directrices de comercio y su sistema de reglas semanales basado en promedios móviles. En 1983, Richard Dennis y Bill Eckhart seleccionaron a 21 hombres y 2 mujeres. Ellos entrenaron a sus comerciantes Tortuga, por sólo dos semanas. Los comerciantes de tortugas como se les llamaba fueron entrenados con un simple sistema de seguimiento de tendencias, el comercio de una gama de materias primas, divisas y mercados de bonos, la compra cuando un mercado se rompió por encima de la parte superior de su reciente rango o cuando se rompió por debajo de la baja de la reciente gama . Al final del período de prueba, estas carreras de tortugas seleccionadas recibieron un total de 1 millón para administrar. El entrenamiento incluyó las siguientes dos estrategias: Sistema de Comercio de Tortugas 1 1- Ir largo (corto) cuando el precio excede el alto (bajo) de los 20 días anteriores. 2- La señal de ruptura sería ignorada si el último breakout hubiera resultado en un comercio ganador (pero una entrada sería hecha en el nivel de 55 días para evitar perder grandes movimientos del mercado). 3- La salida del Sistema 1 fue un mínimo de 10 días para posiciones largas y un máximo de 10 días para posiciones cortas. Turtle Trading System 2 1- Comprar (vender) cuando el precio excede el máximo (bajo) de los 55 días anteriores. 2- Todos los desgloses del Sistema 2 se tomarían si el desglose anterior había sido un ganador o no. 3- La salida del sistema fue un mínimo de 20 días para posiciones largas y un máximo de 20 días para posiciones cortas. Las reglas también enseñaron a las tortugas una estructura específica sobre el tamaño de la posición, el uso de niveles de parada y la pirámide agresiva hasta un tercio de la exposición total. Un ex comerciante de tortugas, Curtis Faith, aparentemente mejoró el desempeño agregando 40 AM 200 SMA, el promedio móvil de 40 días es mayor que el promedio móvil de 200 días, para protegerse contra las trampas 8220bear8221 (es decir, impidió que la estrategia entrara en operaciones en los breakouts que En mercados bajistas). Dónde puedo aprender más? Los Turtle Traders originales han convertido su primer fondo de 1 millón de dólares en 175 millones, sin embargo esta estrategia también puede conducir a grandes pérdidas en tiempos de comercio de rango, así como sus grandes beneficios en tiempos de mercados de tendencias. La historia de la comercialización de las mercancías Tortugas se ha convertido en uno de los más famosos en la historia del comercio. Su éxito ha despertado el interés de muchos nuevos comerciantes y ayudó a Richard Dennis a convertirse en uno de los comerciantes de productos básicos más famosos de todos los tiempos. El sistema de comercio de tortugas era un sistema de comercio completo. Sus reglas cubrían todos los aspectos del comercio, y no dejaban ninguna decisión a los caprichos subjetivos del comerciante. Tenía todos los componentes de un sistema de comercio completo. Sin embargo he encontrado las reglas son un poco complicado para mí entender y ejecutar el comercio después de pasar por tantas veces tratando de entender. Puesto que, aquí están mi propio sistema original simplificado del comercio de la tortuga como quisiera hacer mi negociar simple y fácil de ejecutar. Cuadro de tiempo: tabla diaria solamente Mercado: todos los pares Tamaño de la posición: 2 del capital Entradas: cuando el precio excedido por un pips de la alta o baja de los 20 días anteriores Paradas: cuando el precio que excede por un pips de la 2 ATR (Rango promedio verdadero, fijando 20 días) O cuando el precio que excede por un pips de la alta o baja de los 10 días precedentes lo que ocurra primero. Existen: cuando el precio supera en un pips de la alta o baja de los 10 días anteriores. 10 días es la línea de color rojo 20 días es el ejemplo de la línea de color amarillo usando GBPUSD Long en 1.5771 en 2011.01.13 (flecha hacia arriba) cuando el precio sobrepasa los 20 días de alta (línea de color amarillo) existe en 1.6030 en 2011.03. 11 (flecha hacia abajo) cuando el precio supera los 10 días de baja (línea de color rojo) parada en 1.5477 (la línea horizontal de color rojo) si el precio invertir para cortar la pérdida. Para calcular la pérdida de stos, 2011.01.03, el ATR es 0.0147, por lo tanto 2 x ATR es 0.0294. 1.5771 - 0.0294 1.5477 (stop loss) Pero, no pongas orden de stop. La razón por la cual el sistema de la tortuga no revela la pérdida de la parada es prevenir detener la caza por el corredor. Siempre digo que podrías publicar mis reglas comerciales en el periódico y nadie las seguiría. La clave es la COHERENCIA y la DISCLIPINA. Lo que no podían hacer es darles la CONFIANZA de seguir esas reglas, incluso las cosas van mal. Richard Dennis, un famoso comerciante y padre de las Tortugas. El problema conmigo es que no tengo la CONFIANZA con este sistema todavía, necesidad de averiguar si este sistema es rentable a través de backtesting de la EA. Como sabemos que el comercio de tendencia podría darnos varias pérdidas primero antes de entrar en un comercio ganador. Mi propósito de publicar el sistema aquí es que por ahí que saben cómo hacerlo en archivo EA y tipo para compartir con todo el mundo aquí para que podamos backtest los resultados para ver si esta tortuga original simplificado reglas es rentable o no. Esperanza construir un gráfico como este para el sistema de tortuga original simplificado. DUNN compuesto, utilizando el sistema de comercio de tendencia. Los desafíos para hacer ganancias consistentes - 101forexcurrencytrading / LOSS TRADE: 264 pips Corto en 1.3305 en 2010.11.10 (flecha hacia abajo) cuando el precio sobrepasa los 20 días de baja (línea de color amarillo) Parada en 1.3569 (flecha hacia arriba, la línea horizontal de color rojo) como el inverso de precio para cortar la pérdida. Para calcular la pérdida de stos, 2011.11.10, el ATR es 0.0132, por lo tanto 2 x ATR es 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stop loss) COMPRA GANADORA: 516 pips Corto en 1.3229 en 2010.11.29 (flecha hacia abajo) cuando el precio excede los 20 días de baja (línea de color amarillo) existe en 1.2713 en 2011.01.05 (arriba Flecha) cuando el precio supera los 10 días de alta (línea de color rojo) parada en 1.3519 (la línea horizontal de color rojo) si el precio invertir a la pérdida de corte. Para calcular la pérdida de stos, 2010.11.29, el ATR es 0.0145, por lo tanto 2 x ATR es 0.0290. 1.3229 0.0290 1.3519 (stop loss) ejemplo usando EURCHF PERDIDA COMERCIO: 264 pips Corto en 1.3305 en 2010.11.10 (flecha hacia abajo) cuando el precio sobrepasa los 20 días de baja (línea de color amarillo) parada en 1.3569 (flecha hacia arriba, la línea horizontal de color rojo) Como el precio inverso para cortar la pérdida. Para calcular la pérdida de stos, 2011.11.10, el ATR es 0.0132, por lo tanto 2 x ATR es 0.0264. 1.3305 0.0264 1.3569 (stop loss) COMERCIO GANADOR: 516 pips Corto en 1.3229 en 2010.11.29 (flecha hacia abajo) cuando el precio sobrepasa los 20 días de baja (línea de color amarillo) existen en 1.2713 en 2011.01.05 (arriba. El precio va en tu favor Simplemente es importante porque el mercado no tiende siempre, pero cuando lo hace no es así, pero la idea de ser un poco agresiva. También tenemos que cubrir las pérdidas más pequeñas que apear en períodos de rango. No debe convertirse en complicado debido a esto. Seguro que es después de cada uno de los gustos. Por otra parte, se puede probar tranquilo sucesesfully y mostrar si su valor. concepto con usted en la adición a la posición ganadora. Cómo se va en la composición de la Ganar posición o es lo mismo que la tortuga original hace reglas muy similares (tortuga-como) para varias monedas en un período de diez años. Puede que la tortuga puede ser el grupo más conocido de los seguidores de tendencia reciente Menos obvio, es que para producir sus rendimientos extraordinarios que a menudo tuvo que soportar largos períodos de reducción. Drawdown de muchas pequeñas pérdidas, así como bajar de devolver grandes ganancias con el fin de atrapar incluso. Esa es una gran fuente, con los últimos 10 años de resultados. Impresionante después de leer a través del artículo y sus algunos otros también, me ayudan a ganar de nuevo mi confianza y pasión hacia el comercio de divisas. Mil gracias como su comentario que realmente ha hecho mi día P / S: Me enteré Davids completo EUR / USD sistema funciona mejor con el promedio de 37 volver cada año con 2 de capital de riesgo. Tal vez debo tratar de pedirle que pruebe este sistema de tortuga simplificado para ver cómo es los resultados de los últimos 10 años lo intercambié durante unos 3 años (2007-2010). En su mayoría entradas de re-pruebas y también contra las rupturas cuando el precio formado algo como pin bar o barra exterior. Los pares eran: EURUSD, GBPJPY, USDCAD. Pero nuevamente, ese tipo de comercio se clasificaría como "discrecional", no realmente mecánico. Creo que hay muchas variaciones de este tipo de canal, discutido por Chande, Larry Williams, y otros. Y se diversifican en muchos mercados. Eso es considerar grandes resultados. Gracias a Paul por su compartición y proporcionar con útiles recursos forex hereTurtle Trading Rules: Tendencia después de invertir basado en 20 amperios 55 días máximos En resumen Un sistema de negociación de tendencias mecánicas siguiendo las señales de Momentum de precios, específicamente los máximos de 20 y 55 días. En 1983, el comerciante de productos básicos Richard Dennis apostó con su socio comercial Bill Eckhart que él podría enseñar a un grupo al azar para ser grandes comerciantes. Iban a levantar los comerciantes como si criaran tortugas en Singapur. Antecedentes Después de sacar un anuncio en el Wall Street Journal, Dennis amp Eckhart redujo más de 1.000 candidatos a 21 hombres y 2 mujeres. Dennis entrenó a sus tortugas, como él les llamó, por sólo dos semanas. Se les enseñó un simple sistema de seguimiento de tendencias, el comercio de una gama de materias primas, divisas y mercados de bonos, la compra cuando un mercado se rompió por encima de la parte superior de su rango reciente (y viceversa si se rompió a continuación). Después de que se demostraron a sí mismos, Dennis financió la mayoría de los aprendices con 1 millón para administrar. En resumen, el sistema de comercio de tortugas es un sistema de seguimiento de tendencias en el que las iniciaciones comerciales se rigen por las rupturas de los canales de precios, como enseñó Richard Donchian. El sistema original consistía en dos estrategias de negociación mecánica, S1 y S2 con S1 siendo mucho más agresivas y de corto plazo que S2. Mecánica del comercio de tortugas Las tortugas sólo negocian los mercados de futuros más líquidos: Ir largo (corto) cuando el precio supera el alto (bajo) de los 20 días anteriores. Sin embargo, esta señal de ruptura sería ignorada si el último desglose hubiera resultado en un comercio ganador (pero se realizaría una entrada al nivel de 55 días para evitar perder grandes movimientos del mercado). La salida del Sistema 1 fue un mínimo de 10 días para posiciones largas y un máximo de 10 días para posiciones cortas. La salida del Sistema 1 era un mínimo de 10 días para las posiciones largas y un máximo de 10 días para la posición corta. Comprar (vender) cuando el precio excede el alto (bajo) de los 55 días anteriores. Todos los breakouts para el Sistema 2 se tomarían si el desglose anterior había sido un ganador o no. La salida del sistema fue un mínimo de 20 días para posiciones largas y un máximo de 20 días para posiciones cortas. Las reglas también enseñaron a las tortugas reglas específicas sobre el tamaño de la posición. El uso de paradas, y la pirámide agresiva - hasta un tercio de la exposición total. Una antigua Tortuga, Curtis Faith, aparentemente mejoró el rendimiento agregando un filtro adicional. A saber, que el promedio móvil de 40 días es mayor que el promedio móvil de 200 días, para protegerse contra las trampas quotbear (es decir, impidió que la estrategia entrara en operaciones en brotes que ocurrieron en mercados bajistas). Funciona? Cuando el experimento de Dennis terminó cinco años después, sus tortugas supuestamente habían obtenido un beneficio agregado de 175 millones (80 CAGR). Algunas de esas tortugas pasaron a disfrutar de carreras como gerentes exitosos de comercio de productos básicos. Sin embargo, una empresa de gestión de dinero, Acceleration Capital, creado por la ex-tortuga, Curtis Faith aparentemente implosionó. Aunque parece haber algún debate sobre cómo estrictamente esta empresa estaba aplicando las Reglas de la Tortuga. Tal método de negociación aparentemente generará pérdidas en períodos en los que el mercado está limitado por el rango, a menudo durante meses, pero puede ver enormes ganancias durante grandes movimientos del mercado. También puede parecer que conduce a grandes retiros. Faith alude a esto en el libro cuando describe cómo nueve meses de ganancias fueron borradas inmediatamente después de la caída del mercado bursátil. Cómo puedo ejecutar esta pantalla en Stockopedia PRO. Por supuesto Regístrese ahora para acceder a nuestro exclusivo Beta Watch Out Para Según Curtis, las Salidas del Sistema de Tortugas aparentemente eran la parte más difícil de las Reglas. Esperar un nuevo mínimo de 10 o 20 días a menudo puede significar ver 20, 40 incluso 100 de ganancias significativas se evaporan. Quot Hay una tendencia muy fuerte a querer salir antes. Requiere gran disciplina para ver sus beneficios evaporarse con el fin de mantener sus posiciones para el gran movimiento. La fuente
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